Banda de Bollinger O que é uma Banda de Bollinger Uma Banda de Bollinger, desenvolvida pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades de negociação. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação do preço ocorrem entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema autônomo Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha de fundo é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. B B C D E B B C B Índice de Fluxo (MFI). Como diz Bollinger, o poder real das Bandas de Bollinger torna-se evidente quando são combinados com indicadores. B eo Índice de Fluxo de Dinheiro são usados para identificar o início de uma nova tendência quando ambos atingem um limiar de alta ou baixa. Um aumento de B reflete uma forte subida nos preços e as altas leituras de MFI indicam forte volume de compras. Por outro lado, um mergulho em B reflete um forte momento negativo e baixas leituras de IFM mostram um aumento no volume de vendas. Definição dos Indicadores A percentagem B (B) reflecte a localização dos preços dentro das Bandas de Bollinger. B em 80 ou superior indica que os preços atuais estão perto da faixa superior e no top 20 da faixa Bollinger Band. Tal movimento sugere que os preços moveram-se agudamente mais altamente com alguma sorte do impulso ascendente do momentum. B 20 ou inferior indica que os preços correntes estão próximos da banda inferior e no fundo 20 da faixa Bollinger Band. Isto indica que os preços moveram-se agudamente mais baixo com um impulso de momentum da descida. O Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) é um indicador baseado em volume que mede a força de compra ou venda. Fluxo de dinheiro cru é igual à variação do preço típico multiplicado por volume. Fluxo de dinheiro cru é positivo quando o preço típico sobe para o período e fluxo de dinheiro é negativo quando o preço típico cai. (Preço típico (H L C) / 3). A fórmula RSI é então aplicada ao fluxo de dinheiro bruto para criar um indicador que oscila entre zero e cem. O sistema é bastante simples. Compre quando B se move acima de 0,80 eo Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) se move acima de 80. Venda quando B se move abaixo de 0,20 eo Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) se move abaixo de 20. Bollinger sugere usar o SAR Parabólico para paradas. O exemplo acima mostra Agilent com um sinal de venda em meados de dezembro e um sinal de compra no início de janeiro. Vendendo curto no sinal de venda de meados de dezembro teria resultado em uma perda, enquanto a compra no início de janeiro comprar sinal teria resultado em um ganho modesto. A idéia por trás do sistema é vender a fraqueza e comprar força. Um impulso forte mostra força e força adicional é então esperado. Em teoria, o sinal de compra ocorrerá no meio do avanço. Um forte impulso para baixo mostra fraqueza e mais fraqueza é esperada. Isso significa que um sinal de venda ocorrerá no meio do declínio. Exemplos de negociação O exemplo abaixo mostra a Hershey (HSY) com dois sinais de compra dentro de alguns meses. Um declínio acentuado seguiu o sinal mid da compra de outubro e resultou em uma perda afiada. Falha da tendência de continuar é o maior risco para o sistema. O segundo sinal de compra ocorreu no início de dezembro eo avanço continuou ao longo de dezembro. O próximo exemplo destaca alguns sinais de venda para Range Resources (RRC). Observe como o estoque subiu após o sinal de venda inicial no final de novembro. Depois de disparar um parabólico SAR parar por uma perda, o estoque produziu outro sinal de venda em meados de dezembro. Este ocorreu no meio do declínio como o estoque caiu mais no início de janeiro. Enquanto este sistema irá certamente produzir alguns sinais bons, há um risco significativo de um salto de tendência de contador após uma mudança brusca. Em outras palavras, depois de um sinal de impulso e comprar, um estoque é muitas vezes curto prazo overbought e maduro para um pullback já. Alguns estoques continuam mais altos, mas outros corrigem e disparam Parabolic SAR. Chartists deve considerar usar MACD ou outro oscilador de momento para gerar sinais na direção da tendência emergente. Após um sinal da compra, os chartists poderiam esperar um pullback e agir quando o MACD cruza acima de sua linha de sinal. Após um sinal de venda, os chartists poderiam esperar um salto e agir quando MACD cruza abaixo de sua linha de sinal. Outra sugestão para melhorar o sistema é assegurar a ausência de uma tendência existente antes que um sinal seja acionado. As leituras do índice direcional de baixa média (ADX) indicam a ausência de uma tendência ou a presença de uma tendência fraca. Compra e venda de sinais após baixas leituras ADX certamente sugerem que uma nova tendência está surgindo. O gráfico abaixo mostra esses ajustes em ação para a PNC Financial Services (PNC). Primeiro, observe que o ADX se mudou para menos de 15 em abril, maio e início de junho. Em segundo lugar, B mergulhou abaixo de 0,20 eo Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI) caiu abaixo de 20 para sugerir o surgimento de uma nova tendência de baixa. O estoque saltou após este sinal e MACD girado para baixo em julho para provocar um sinal da venda. Esperar o sinal MACD melhorou significativamente a relação risco-recompensa. A configuração do sinal de compra começou com o ADX voltando abaixo de 15 em outubro. Este foi seguido por um sinal de compra como B subiu acima de 0,80 eo Índice de Fluxo de Dinheiro ultrapassou 80. Depois de uma retirada em novembro, MACD desencadeou um sinal de compra, movendo acima de sua linha de sinal no início de dezembro. Conclusões B e MFI combinam impulsos de impulso e fluxos de fluxo de dinheiro para sinalizar o início de uma nova tendência. No entanto, não há garantia de que a nova tendência se estenda depois do sinal. Isso não significa que a estratégia seja inútil. Há algumas boas idéias aqui e os chartists devem usar estas idéias para aumentar seu estilo negociando e sistemas atuais. Na verdade, Bollinger convida os leitores a explorar as variações ea usar a análise racional com esta estratégia. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com B, MFI, ADX e MACD. Screen para ações com base em uma grande variedade de critérios. Os critérios de triagem incluem58 Preço Último, Variação de Preço, Volume Médio, P47E, Capitalização Bandas de Bollinger: 37b, Largura de Banda e Índice de Fluxo de Dinheiro Squeeze, RSI, Distribuição de Acumulação, Intensidade Intraday, Momentum, VWMACD e Médias Móveis. Listados em ordem alfabética. Os resultados exibem uma grande variedade de dados, incluindo: último preço de fechamento, variações de preços, volume, volume médio, volume normalizado, P47E, 37b, largura de banda e MVA de 200 dias. Download de graça
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